Торговое решение в 4 этапа

Принятие торговых решений в рамках системного трейдинга происходит в четыре этапа.

На первом этапе мы должны определиться, с какими бумагами мы будем совершать сделки. Выбор здесь в первую очередь зависит от того, какую стратегию торговли вы реализуете, и производится по параметру "ликвидность".

Ранее мы обсуждали, что такое ликвидность и говорили, что основным параметром ликвидности для биржевых активов является объем торгов за торговый день.

Если вы сторонник позиционной торговли - ваши требования к ликвидности ниже, чем для внутридневного трейдера, но инструмент выбора бумаг для вас одинаков. В конце торгового дня возьмите таблицу, содержащую все торгующиеся на Московской бирже акции, и отсортируйте ее по столбцу "Оборот в деньгах" в порядке убывания. Наверху вы увидите самые ликвидные бумаги российского рынка.

Критерии выбора следующие:

• Для позиционной торговли следует использовать бумаги с дневным оборотом более 100 000 000 рублей, отдавая преимущество тем, с которыми можно совершать маржинальные сделки.

• Для внутридневной торговли - бумаги с оборотом более 1 000 000 000 рублей в день и с обязательной возможностью маржинальной торговли.

После выбора бумаг мы переходим к следующему шагу - мониторингу информации по выбранным эмитентам. Цель этого шага - исключить из нашего списка бумаги, по которым на рынке присутствует неопределенность - неподтвержденные противоречивые слухи, изменения в корпоративной политике и прочие подобные факторы. Наличие таких факторов делает бумагу менее техничной, то есть, снижает вероятность срабатывания сигналов технического анализа, которые являются основой системы принятия торговых решений.

Третий этап принятия торговых решений – это просмотр графиков выбранных бумаг и поиск на них моментов для совершения сделок.

Момент для совершения сделки включает в себя следующую информацию:

• Наличие или отсутствие тенденции в точке принятия решения.

• При наличии тенденции - ее направление и сила, при отсутствии - границы бокового диапазона.

• Точка входа в позицию.

• Точка выхода из позиции для двух сценариев: позитивного - выход с прибылью, и негативного - выход с убытком.

Пункты 1 и 2 дают ответ на вопрос, будем ли мы открывать позицию, и если да, то какую - длинную или короткую. Пункты 3 и 4 – это конкретные условия открытия позиции, включающие в себя цену открытия, объем и варианты закрытия при различном поведении рынка.

После всего этого остается только совершить сделку, которую мы увидели на графике и своевременно закрыть ее при срабатывании одного из условий закрытия позиции.